PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с SPAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с SPAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and SPAM (Themes Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - CIBR tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index while SPAM tracks the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, CIBR returned 25.78% vs 30.91% for SPAM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SPAM.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и SPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 28.52%, что значительно ниже, чем у SPAM с доходностью 33.77%.

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и SPAM

2026 (YTD)202520242023
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%5.81%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%10.58%5.42%

Correlation

The correlation between CIBR and SPAM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.88

The correlation between CIBR and SPAM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CIBR и SPAM

Секторы
CIBR
SPAM

Технологии

94.0%
88.9%

Промышленность

3.5%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CIBR
94.0%
SPAM
88.9%

Промышленность

CIBR
3.5%
SPAM
4.0%

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
SPAM
6.7%

Сырьевые материалы

CIBR

-

SPAM

-

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

SPAM

-

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

SPAM

-

Энергетика

CIBR

-

SPAM

-

Финансовые услуги

CIBR

-

SPAM
0.1%

Здравоохранение

CIBR

-

SPAM

-

Недвижимость

CIBR

-

SPAM
0.5%

Коммунальные услуги

CIBR

-

SPAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Themes Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBRSPAM с WCBR

Доходность на риск

CIBR vs. SPAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c SPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRSPAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.15

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.64

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.29

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

2.90

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. SPAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPAM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и SPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRSPAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.15

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.89

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CIBR и SPAM

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки SPAM в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и SPAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRSPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-24.02%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-24.02%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-3.90%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-6.53%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

10.69%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и SPAM

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеют волатильность 10.90% и 10.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRSPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

10.67%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

22.35%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

27.01%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

24.72%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

24.72%

-1.12%

Сравнение комиссий CIBR и SPAM

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPAM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и SPAM

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности SPAM в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and SPAM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to SPAM (10.67%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs SPAM's -24.02%.

On 1-year performance, SPAM leads with 30.91% vs 25.78% for CIBR. On fees, SPAM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPAM has been the lower-risk option at 10.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPAM has performed better with a 30.91% return vs 25.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.37% for SPAM.

CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.35% for SPAM.

SPAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и SPAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор