PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, CIBR returned 18.53% vs 8.26% for SHLD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

CIBR

1 день
-0.16%
1 месяц
8.89%
С начала года
19.63%
6 месяцев
15.68%
1 год
18.53%
3 года*
24.30%
5 лет*
13.58%
10 лет*
17.88%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и SHLD

2026 (YTD)202520242023
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		19.63%13.06%18.21%15.05%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between CIBR and SHLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов CIBR и SHLD

Секторы
CIBR
SHLD

Технологии

95.4%
12.2%

Промышленность

2.7%
87.8%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CIBR
95.4%
SHLD
12.2%

Промышленность

CIBR
2.7%
SHLD
87.8%

Коммуникационные услуги

CIBR
1.9%
SHLD

-

Сырьевые материалы

CIBR

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

SHLD

-

Энергетика

CIBR

-

SHLD

-

Финансовые услуги

CIBR

-

SHLD

-

Здравоохранение

CIBR

-

SHLD

-

Недвижимость

CIBR

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

CIBR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIBRSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.43

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.78

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.52

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

1.28

+0.57

CIBR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIBR и SHLD

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-20.10%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-20.10%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-18.20%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-3.34%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

8.12%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и SHLD

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

9.05%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

19.94%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.16%

24.55%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

21.29%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

21.29%

+2.36%

Сравнение комиссий CIBR и SHLD

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и SHLD

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.48%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and SHLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.35%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, CIBR leads with 18.53% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CIBR has performed better with a 18.53% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.48% for CIBR.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while SHLD is Aerospace & Defense. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.50% for SHLD.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор