PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с QTUM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIBR returned 13.58%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 19.63%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

CIBR

1 день
-0.16%
1 месяц
8.89%
С начала года
19.63%
6 месяцев
15.68%
1 год
18.53%
3 года*
24.30%
5 лет*
13.58%
10 лет*
17.88%

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.07%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		19.63%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%-18.13%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between CIBR and QTUM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.73

The correlation between CIBR and QTUM shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIBR и QTUM

Секторы
CIBR
QTUM

Технологии

95.4%
83.6%

Промышленность

2.7%
8.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CIBR
95.4%
QTUM
83.6%

Промышленность

CIBR
2.7%
QTUM
8.7%

Коммуникационные услуги

CIBR
1.9%
QTUM
4.8%

Сырьевые материалы

CIBR

-

QTUM

-

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

QTUM

-

Энергетика

CIBR

-

QTUM

-

Финансовые услуги

CIBR

-

QTUM
0.0%

Здравоохранение

CIBR

-

QTUM
0.6%

Недвижимость

CIBR

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

CIBR vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIBRQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.94

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.45

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.46

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

5.46

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

19.77

-17.91

CIBR vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIBR и QTUM

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-38.45%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-15.26%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-25.39%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-38.45%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-4.42%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-8.24%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

4.21%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и QTUM

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) составляет 12.35%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что CIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

14.18%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

23.17%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.16%

28.39%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

26.99%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

27.40%

-3.75%

Сравнение комиссий CIBR и QTUM

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и QTUM

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.48%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and QTUM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to CIBR (12.35%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 13.58% for CIBR. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 12.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 13.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.48% for CIBR.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while QTUM is Technology Equities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор