Сравнение CIBR с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
CIBR и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIBR и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIBR и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -11.46% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | -4.90% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, CIBR показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 14.60%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIBR и KNG
CIBR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
CIBR vs. KNG — Ранг доходности на риск
CIBR
KNG
Сравнение CIBR c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBR | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.38 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.64 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.47 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 1.70 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.38 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.42 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CIBR и KNG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR и KNG
Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIBR и KNG
Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIBR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -35.12% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -10.55% | -11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -18.20% | -15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | -6.79% | -12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -4.10% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 2.94% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR и KNG
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIBR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 3.36% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 7.47% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 13.64% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 13.63% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 17.30% | +5.92% |