Сравнение CIBFX с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CIBFX и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIBFX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 1.63% | 20.29% | 10.16% | 8.90% | -7.21% | 14.95% | 3.14% | 17.16% | -7.10% | 13.88% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CIBFX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции CIBFX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 7.50% против 9.59% соответственно.
CIBFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.50%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIBFX и SCHF
CIBFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
CIBFX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
CIBFX
SCHF
Сравнение CIBFX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBFX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.76 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.40 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.75 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 10.59 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBFX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.56 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CIBFX и SCHF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBFX и SCHF
Дивидендная доходность CIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 7.59% | 7.65% | 5.69% | 3.41% | 3.37% | 3.08% | 3.34% | 4.04% | 3.72% | 4.37% | 3.46% | 3.56% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок CIBFX и SCHF
Максимальная просадка CIBFX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBFX и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIBFX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -34.87% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -11.48% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -29.14% | +11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -34.87% | +9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -7.16% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -7.44% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.98% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBFX и SCHF
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) составляет 3.72%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что CIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIBFX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 7.94% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 11.79% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 17.75% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 16.14% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 17.09% | -6.23% |