PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBFX с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBFX с SCHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIBFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both funds - CIBFX is a Global Allocation fund actively managed by American Funds, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. CIBFX is actively managed, while SCHF is passively managed. Over the past 10 years, CIBFX returned 7.90%/yr vs 10.27%/yr for SCHF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CIBFX charges 0.64%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности CIBFX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBFX показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции CIBFX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 7.90% против 10.27% соответственно.

CIBFX

1 день
0.56%
1 месяц
2.02%
С начала года
7.75%
6 месяцев
8.51%
1 год
18.42%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.47%
10 лет*
7.90%

SCHF

1 день
-0.86%
1 месяц
5.91%
С начала года
15.56%
6 месяцев
18.62%
1 год
32.67%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.84%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBFX и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		7.75%20.29%10.16%8.90%-7.21%14.95%3.14%17.16%-7.10%13.88%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.56%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between CIBFX and SCHF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.90

The correlation between CIBFX and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с CIBFX:
CIBFX с PDSYXCIBFX с RAPZXCIBFX с LFMIXCIBFX с MHEIXCIBFX с WMRIXCIBFX с GBFFXCIBFX с NRIIX
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

CIBFX vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBFX
Ранг доходности на риск CIBFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBFX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBFXSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.09

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.87

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.86

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

11.11

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBFX vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBFX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBFX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBFXSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CIBFX и SCHF

Максимальная просадка CIBFX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBFX и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBFXSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-34.87%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-11.48%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.89%

-13.41%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

-29.14%

+11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-34.87%

+9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-7.38%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.95%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBFX и SCHF

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) составляет 2.46%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что CIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBFXSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

5.66%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

13.34%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

15.74%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

16.39%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

17.18%

-6.30%

Сравнение комиссий CIBFX и SCHF

CIBFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBFX и SCHF

Дивидендная доходность CIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности SCHF в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		7.16%7.65%5.69%3.41%3.37%3.08%3.34%4.04%3.72%4.37%3.46%3.56%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

CIBFX and SCHF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.66%) compared to CIBFX (2.46%). In terms of maximum drawdown, CIBFX dropped -43.26% vs SCHF's -34.87%.

CIBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBFX и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор