Сравнение CIBFX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CIBFX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIBFX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 1.63% | 20.29% | 10.16% | 8.90% | -7.21% | 14.95% | 3.14% | 17.16% | -7.10% | 13.88% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CIBFX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции CIBFX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 7.50% против 6.59% соответственно.
CIBFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.50%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIBFX и GIMFX
CIBFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
CIBFX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
CIBFX
GIMFX
Сравнение CIBFX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBFX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 3.04 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 3.95 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.61 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.90 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 15.18 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBFX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 3.04 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.04 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CIBFX и GIMFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBFX и GIMFX
Дивидендная доходность CIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 7.59% | 7.65% | 5.69% | 3.41% | 3.37% | 3.08% | 3.34% | 4.04% | 3.72% | 4.37% | 3.46% | 3.56% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIBFX и GIMFX
Максимальная просадка CIBFX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBFX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIBFX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -25.87% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -6.72% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -14.02% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -25.87% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -4.18% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.33% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.74% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBFX и GIMFX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) составляет 3.72%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что CIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIBFX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.95% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 5.92% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 8.87% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 8.47% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 8.94% | +1.92% |