PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIB с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIB с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIB (Bancolombia S.A.) is a stock, while RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 10 years, CIB returned 15.00%/yr vs 11.86%/yr for RSP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIB и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancolombia S.A. (CIB) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIB показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции CIB превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 15.00% против 11.86% соответственно.

CIB

1 день
0.11%
1 месяц
9.89%
С начала года
15.74%
6 месяцев
14.32%
1 год
68.93%
3 года*
55.70%
5 лет*
29.64%
10 лет*
15.00%

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIB и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIB
Bancolombia S.A.		15.74%124.16%13.78%22.08%-0.31%-20.69%-22.31%47.45%-0.72%11.41%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between CIB and RSP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2003 г.

0.42

The correlation between CIB and RSP shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancolombia S.A.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с CIB:
CIB с ECCIB с SPYCIB с RFCIB с ARCCCIB с TRMDCIB с VOOCIB с QQQI
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

CIB vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIB
Ранг доходности на риск CIB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIB c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.80

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.60

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.64

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

10.05

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIB vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIB на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIB и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.80

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.53

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.57

-0.32

Просадки

Сравнение просадок CIB и RSP

Максимальная просадка CIB за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.77%

-59.92%

-33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.95%

-7.85%

-16.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.95%

-17.81%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-21.38%

-25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.38%

-39.04%

-31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.91%

0.00%

-12.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.63%

-6.65%

-25.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

2.06%

+7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CIB и RSP

Bancolombia S.A. (CIB) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что CIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.72%

2.55%

+10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.31%

8.31%

+18.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

11.56%

+20.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

16.18%

+16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.74%

18.35%

+17.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIB и RSP

Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности RSP в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIB
Bancolombia S.A.		1.68%6.90%10.96%10.92%10.68%0.87%4.01%2.41%3.62%3.21%3.21%4.49%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

CIB and RSP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIB has higher volatility (12.72%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, CIB dropped -93.77% vs RSP's -59.92%.

CIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIB и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор