Сравнение CIB с MU
CIB (Bancolombia S.A.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. CIB operates in Banks - Regional (Financial Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CIB returned 14.75%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIB и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIB показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции CIB уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 14.75% против 55.03% соответственно.
CIB
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 10.00%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 69.72%
- 3 года*
- 51.05%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 14.75%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам CIB и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB Bancolombia S.A. | 14.89% | 124.16% | 13.78% | 22.08% | -0.31% | -20.69% | -22.31% | 47.45% | -0.72% | 11.41% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between CIB and MU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1995 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CIB:
$17.04B
MU:
$1.08T
CIB:
$29.17K
MU:
$21.26
CIB:
0.00
MU:
44.66
CIB:
0.00
MU:
0.17
CIB:
0.00
MU:
18.53
CIB:
0.00
MU:
14.94
CIB:
$43.34T
MU:
$58.12B
CIB:
$25.71T
MU:
$33.96B
CIB:
$10.37T
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIB vs. MU — Ранг доходности на риск
CIB
MU
Сравнение CIB c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIB | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.81 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 25.90 | -22.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 100.37 | -93.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIB | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 11.44 | -9.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.11 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CIB и MU
Максимальная просадка CIB за все время составила -93.77%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIB | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.77% | -98.25% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.95% | -30.28% | +6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.95% | -57.63% | +33.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -57.63% | +10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -57.63% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.55% | -12.07% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.62% | -58.19% | +25.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 7.80% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIB и MU
Текущая волатильность для Bancolombia S.A. (CIB) составляет 12.58%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что CIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIB | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 34.16% | -21.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.42% | 56.74% | -30.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 68.70% | -36.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 52.91% | -20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 49.99% | -14.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIB и MU
Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB Bancolombia S.A. | 1.70% | 6.90% | 10.96% | 10.92% | 10.68% | 0.87% | 4.01% | 2.41% | 3.62% | 3.21% | 3.21% | 4.49% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIB и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIB и MU
CIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.19T при выручке в 10.46T, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
CIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.15T при выручке в 10.46T, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
CIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.46T при выручке в 10.46T, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
CIB and MU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to CIB (12.58%). In terms of maximum drawdown, CIB dropped -93.77% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIB и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор