Сравнение CIAOX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
CIAOX управляется Capital Advisors. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности CIAOX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIAOX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIAOX Capital Advisors Growth Fund | -6.30% | 16.47% | 23.36% | 24.35% | -18.96% | 21.70% | 29.05% | 39.88% | -4.80% | 14.99% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CIAOX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции CIAOX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.38% против 11.71% соответственно.
CIAOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 13.38%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIAOX и PROVX
CIAOX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
CIAOX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
CIAOX
PROVX
Сравнение CIAOX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIAOX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 3.81 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIAOX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CIAOX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIAOX и PROVX
Дивидендная доходность CIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIAOX Capital Advisors Growth Fund | 4.59% | 4.30% | 8.00% | 0.42% | 1.09% | 10.43% | 6.36% | 7.31% | 6.80% | 7.93% | 0.66% | 6.45% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок CIAOX и PROVX
Максимальная просадка CIAOX за все время составила -66.49%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAOX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIAOX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.49% | -57.65% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.54% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -27.48% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.96% | -27.48% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | -10.07% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -13.23% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.29% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIAOX и PROVX
Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что CIAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIAOX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.20% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 8.81% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 14.60% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 15.59% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.12% | +1.14% |