PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CI с WDAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CI с WDAY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CI (Cigna Corporation) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. CI operates in Healthcare Plans (Healthcare), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CI returned 9.60%/yr vs 5.90%/yr for WDAY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CI и WDAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и Workday, Inc. (WDAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -32.82%. За последние 10 лет акции CI превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 9.60% против 5.90% соответственно.

CI

1 день
0.04%
1 месяц
1.12%
С начала года
6.42%
6 месяцев
11.14%
1 год
-5.17%
3 года*
4.87%
5 лет*
5.58%
10 лет*
9.60%

WDAY

1 день
-2.45%
1 месяц
12.87%
С начала года
-32.82%
6 месяцев
-34.41%
1 год
-42.91%
3 года*
-12.45%
5 лет*
-8.37%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CI и WDAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CI
Cigna Corporation		6.42%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%
WDAY
Workday, Inc.		-32.82%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%

Correlation

The correlation between CI and WDAY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г.

0.14

The correlation between CI and WDAY shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CI:

$76.46B

WDAY:

$36.69B

EPS

CI:

$23.59

WDAY:

$3.20

Коэффициент P/E

CI:

12.28

WDAY:

45.04

Коэффициент PEG

CI:

0.71

WDAY:

0.03

Коэффициент P/S

CI:

0.28

WDAY:

3.87

Коэффициент P/B

CI:

1.81

WDAY:

5.49

Общая выручка (12 мес.)

CI:

$277.94B

WDAY:

$9.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

CI:

$19.38B

WDAY:

$7.66B

EBITDA (12 мес.)

CI:

$10.03B

WDAY:

$1.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cigna Corporation

Workday, Inc.

Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с CBCI с CTASCI с MCKCI с UNHCI с SPYCI с MELI
Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с MSFTWDAY с VOOWDAY с QQQWDAY с ITWDAY с LTL

Доходность на риск

CI vs. WDAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CI
Ранг доходности на риск CI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CI c WDAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIWDAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
-0.98

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
-1.43

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.83

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.76

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

-1.43

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CI vs. WDAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа WDAY равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и WDAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIWDAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.98

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.22

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.15

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.21

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CI и WDAY

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и WDAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIWDAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.34%

-63.38%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.54%

-55.52%

+28.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.10%

-63.38%

+31.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-63.38%

+31.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-63.38%

+20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-53.04%

+34.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-20.92%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.53%

29.52%

-14.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CI и WDAY

Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 9.33%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 20.82%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIWDAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

20.82%

-11.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

37.36%

-18.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.24%

43.43%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

38.92%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

38.90%

-8.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и WDAY

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CI
Cigna Corporation		2.12%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CI и WDAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
68.49B
2.54B
(CI) Общая выручка
(WDAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CI и WDAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cigna Corporation и Workday, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
83.8%
Активы портфеля
CI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WDAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

CI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

WDAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

CI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

WDAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

CI and WDAY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDAY has higher volatility (20.82%) compared to CI (9.33%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs WDAY's -63.38%.

CI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CI и WDAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор