Сравнение CI с PFE
CI (Cigna Corporation) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CI in Healthcare Plans, PFE in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, CI returned 9.98%/yr vs 2.11%/yr for PFE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции CI превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 9.98% против 2.11% соответственно.
CI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.98%
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам CI и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 9.50% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between CI and PFE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1982 г. | 0.30 |
The correlation between CI and PFE shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CI:
$78.68B
PFE:
$150.21B
CI:
$23.59
PFE:
$1.31
CI:
12.63
PFE:
19.98
CI:
0.73
PFE:
0.36
CI:
0.29
PFE:
2.36
CI:
1.86
PFE:
1.67
CI:
$277.94B
PFE:
$63.32B
CI:
$19.38B
PFE:
$43.91B
CI:
$10.03B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. PFE — Ранг доходности на риск
CI
PFE
Сравнение CI c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CI | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.13 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 2.27 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CI и PFE
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -69.24% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -11.47% | -15.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -40.43% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -58.96% | +26.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -58.96% | +16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -45.68% | +29.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -22.90% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 5.70% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и PFE
Cigna Corporation (CI) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 5.07% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 14.62% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.22% | 23.84% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 25.48% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.75% | 23.89% | +6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и PFE
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PFE в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.06% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и PFE
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
CI and PFE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (8.88%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор