Сравнение CI с OKTA
CI (Cigna Corporation) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. CI operates in Healthcare Plans (Healthcare), while OKTA operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CI returned 5.58%/yr vs -11.66%/yr for OKTA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 35.13%.
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
OKTA
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 39.27%
- С начала года
- 35.13%
- 6 месяцев
- 33.86%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CI и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 33.58% |
OKTA Okta, Inc. | 35.13% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 8.93% |
Correlation
The correlation between CI and OKTA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
CI:
$76.46B
OKTA:
$20.76B
CI:
$23.59
OKTA:
$0.96
CI:
12.28
OKTA:
121.27
CI:
0.71
OKTA:
0.18
CI:
0.28
OKTA:
9.40
CI:
1.81
OKTA:
3.01K
CI:
$277.94B
OKTA:
$2.23B
CI:
$19.38B
OKTA:
$1.73B
CI:
$10.03B
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. OKTA — Ранг доходности на риск
CI
OKTA
Сравнение CI c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CI | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.30 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.71 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CI | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.21 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.20 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CI и OKTA
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, примерно равная максимальной просадке OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -84.57% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -37.82% | +11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -50.57% | +18.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -83.43% | +51.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -59.95% | +41.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -38.25% | +19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 18.44% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и OKTA
Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 9.33%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 33.10%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 33.10% | -23.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 47.85% | -28.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.24% | 54.61% | -21.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 57.49% | -29.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 54.01% | -23.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и OKTA
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как OKTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
OKTA Okta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и OKTA
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
CI and OKTA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (33.10%) compared to CI (9.33%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор