Сравнение CI с ALKS
CI (Cigna Corporation) and ALKS (Alkermes plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CI in Healthcare Plans, ALKS in Biotechnology. Over the past 10 years, CI returned 9.60%/yr vs -0.69%/yr for ALKS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и ALKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у ALKS с доходностью 52.97%. За последние 10 лет акции CI превзошли акции ALKS по среднегодовой доходности: 9.60% против -0.69% соответственно.
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
ALKS
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 22.32%
- С начала года
- 52.97%
- 6 месяцев
- 44.99%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- -0.69%
Сравнение доходности по годам CI и ALKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
ALKS Alkermes plc | 52.97% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 16.59% | -2.21% | -30.87% | -46.08% | -1.53% |
Correlation
The correlation between CI and ALKS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 1991 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CI:
$76.46B
ALKS:
$7.11B
CI:
$23.59
ALKS:
$0.91
CI:
12.28
ALKS:
47.07
CI:
0.71
ALKS:
0.19
CI:
0.28
ALKS:
4.60
CI:
1.81
ALKS:
4.06
CI:
$277.94B
ALKS:
$1.56B
CI:
$19.38B
ALKS:
$1.02B
CI:
$10.03B
ALKS:
$249.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. ALKS — Ранг доходности на риск
CI
ALKS
Сравнение CI c ALKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Alkermes plc (ALKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CI | ALKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.72 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 3.62 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CI | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.94 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.35 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.02 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.10 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CI и ALKS
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что меньше максимальной просадки ALKS в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и ALKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -96.14% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -22.20% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -31.58% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -33.18% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -80.58% | +38.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -56.35% | +38.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -67.24% | +48.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 10.54% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и ALKS
Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 9.33%, в то время как у Alkermes plc (ALKS) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 11.89% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 30.15% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.24% | 40.68% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 37.31% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 41.28% | -10.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и ALKS
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как ALKS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и ALKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Alkermes plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и ALKS
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 392.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
ALKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила об операционной прибыли в -48.28M при выручке в 392.91M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
ALKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о чистой прибыли в -66.48M при выручке в 392.91M, что соответствует чистой рентабельности -16.9%.
Часто задаваемые вопросы
CI and ALKS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALKS has higher volatility (11.89%) compared to CI (9.33%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs ALKS's -96.14%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и ALKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор