Сравнение CHYDX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

CHYDX управляется Calamos. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CHYDX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHYDX и CRDOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund	-0.47%	6.72%	7.78%	12.26%	-10.35%	6.44%	2.64%
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund	-1.45%	7.48%	8.69%	8.06%	-10.62%	2.66%	1.71%

Доходность по периодам

С начала года, CHYDX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

CHYDX

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.29%

С начала года: -0.47%

6 месяцев: 0.54%

1 год: 5.27%

3 года*: 7.81%

5 лет*: 3.67%

10 лет*: 5.12%

CRDOX

1 день: 0.34%

1 месяц: -2.43%

С начала года: -1.45%

6 месяцев: 0.10%

1 год: 6.40%

3 года*: 6.56%

5 лет*: 2.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calamos High Income Opportunities Fund

Название символа

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с CHYDX:

CHYDX с JEPI CHYDX с IVV CHYDX с FAGIX CHYDX с SPY CHYDX с UTF CHYDX с GAIN CHYDX с CHY

Часто сравнивают с CRDOX:

CRDOX с FXAIX CRDOX с VOO CRDOX с HEFA CRDOX с KHYAX CRDOX с BRHYX CRDOX с IPHYX CRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий CHYDX и CRDOX

CHYDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

CHYDX

Calamos High Income Opportunities Fund

CRDOX

Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

CHYDX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHYDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRDOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHYDX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CHYDX	CRDOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.81	2.04	-0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.50	2.80	-0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.47	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.84	1.81	+0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.54	8.08	+0.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHYDX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHYDX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHYDX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CHYDX	CRDOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.81	2.04	-0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91	0.66	+0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.03	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.04	0.72	+0.33

Корреляция

Корреляция между CHYDX и CRDOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHYDX и CRDOX

Дивидендная доходность CHYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund	5.74%	6.39%	6.30%	6.28%	5.47%	4.48%	5.26%	5.85%	6.62%	4.87%	4.94%	5.43%
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund	6.34%	5.18%	6.96%	6.86%	5.82%	2.73%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHYDX и CRDOX

Максимальная просадка CHYDX за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHYDX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CHYDX	CRDOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.03%	-15.92%	-19.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.85%	-3.14%	+0.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.66%	-15.92%	+2.26%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.35%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.60%	-2.81%	+1.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.78%	-3.63%	+0.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.61%	0.70%	-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CHYDX и CRDOX

Текущая волатильность для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) составляет 1.04%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что CHYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CHYDX	CRDOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.04%	1.44%	-0.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.60%	2.19%	-0.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.00%	3.28%	-0.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.05%	4.11%	-0.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.96%	4.04%	+0.92%

Сравнение CHYDX с CRDOX

Доходность

Сравнение доходности CHYDX и CRDOX

Сравнение доходности по годам CHYDX и CRDOX

Доходность по периодам

CHYDX

CRDOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CHYDX и CRDOX

Доходность на риск

CHYDX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

CHYDX

CRDOX

Сравнение CHYDX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CHYDX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHYDX и CRDOX

Просадки

Сравнение просадок CHYDX и CRDOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CHYDX и CRDOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)