Сравнение CHTTX с YACKX
CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) and YACKX (AMG Yacktman Fund) are both mutual funds - CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG, while YACKX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, CHTTX returned 8.16%/yr vs 12.01%/yr for YACKX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHTTX charges 1.10%/yr vs 0.71%/yr for YACKX.
Доходность
Сравнение доходности CHTTX и YACKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTTX показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у YACKX с доходностью 15.26%. За последние 10 лет акции CHTTX уступали акциям YACKX по среднегодовой доходности: 8.16% против 12.01% соответственно.
CHTTX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.87%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.16%
YACKX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам CHTTX и YACKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 2.27% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
YACKX AMG Yacktman Fund | 15.26% | 19.64% | 4.83% | 15.46% | -7.50% | 19.66% | 15.25% | 17.71% | 2.79% | 18.25% |
Correlation
The correlation between CHTTX and YACKX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 1994 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between CHTTX and YACKX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTTX vs. YACKX — Ранг доходности на риск
CHTTX
YACKX
Сравнение CHTTX c YACKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHTTX | YACKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.47 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.19 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 12.11 | -12.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHTTX и YACKX
Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки YACKX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и YACKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTTX | YACKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -46.65% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.80% | -6.86% | -10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -13.66% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | -19.86% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -30.93% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -4.36% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -5.10% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 2.36% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTTX и YACKX
AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с AMG Yacktman Fund (YACKX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что CHTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YACKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTTX | YACKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.40% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.86% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 11.68% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 12.95% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 13.78% | +6.50% |
Сравнение комиссий CHTTX и YACKX
CHTTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии YACKX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTTX и YACKX
CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
YACKX AMG Yacktman Fund | 15.40% | 17.75% | 9.70% | 4.39% | 7.35% | 3.72% | 10.82% | 9.31% | 23.06% | 10.67% | 8.57% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
CHTTX and YACKX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTTX has higher volatility (4.23%) compared to YACKX (3.40%). In terms of maximum drawdown, CHTTX dropped -58.30% vs YACKX's -46.65%.
YACKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHTTX и YACKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор