Сравнение CHTTX с SPY
CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CHTTX returned 8.16%/yr vs 15.08%/yr for SPY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHTTX charges 1.10%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности CHTTX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTTX показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции CHTTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.16% против 15.08% соответственно.
CHTTX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.87%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.16%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам CHTTX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 2.27% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between CHTTX and SPY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 1994 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between CHTTX and SPY has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTTX vs. SPY — Ранг доходности на риск
CHTTX
SPY
Сравнение CHTTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHTTX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.44 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 10.63 | -11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHTTX и SPY
Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -55.19% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.80% | -8.88% | -8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -18.76% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | -24.50% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -33.72% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -0.91% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -9.02% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 2.04% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTTX и SPY
AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CHTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.58% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 10.02% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 12.58% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 17.17% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 17.93% | +2.35% |
Сравнение комиссий CHTTX и SPY
CHTTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTTX и SPY
CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
CHTTX and SPY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTTX has higher volatility (4.23%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, CHTTX dropped -58.30% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHTTX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор