Сравнение CHTTX с MSSCX
CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) and MSSCX (AMG Frontier Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG, while MSSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, CHTTX returned 8.16%/yr vs 15.86%/yr for MSSCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CHTTX charges 1.10%/yr vs 0.94%/yr for MSSCX.
Доходность
Сравнение доходности CHTTX и MSSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTTX показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у MSSCX с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции CHTTX уступали акциям MSSCX по среднегодовой доходности: 8.16% против 15.86% соответственно.
CHTTX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.87%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.16%
MSSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 19.15%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение доходности по годам CHTTX и MSSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 2.27% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 19.15% | 7.63% | 10.88% | 23.41% | -21.47% | 16.33% | 39.13% | 46.03% | 2.22% | 21.23% |
Correlation
The correlation between CHTTX and MSSCX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1997 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between CHTTX and MSSCX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTTX vs. MSSCX — Ранг доходности на риск
CHTTX
MSSCX
Сравнение CHTTX c MSSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHTTX | MSSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.85 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 8.31 | -8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHTTX и MSSCX
Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, что меньше максимальной просадки MSSCX в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и MSSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTTX | MSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -78.46% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.80% | -10.80% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -33.02% | +15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | -33.02% | +12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -46.70% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -5.46% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -28.10% | +20.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 3.68% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTTX и MSSCX
Текущая волатильность для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) составляет 4.23%, в то время как у AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что CHTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTTX | MSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 6.57% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 18.76% | -9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 26.23% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 26.53% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 26.50% | -6.22% |
Сравнение комиссий CHTTX и MSSCX
CHTTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MSSCX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTTX и MSSCX
Ни CHTTX, ни MSSCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 9.23% | 1.14% | 0.00% | 43.52% | 3.34% | 17.24% | 59.21% | 27.92% | 0.43% | 28.21% |
Часто задаваемые вопросы
CHTTX and MSSCX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSCX has higher volatility (6.57%) compared to CHTTX (4.23%). In terms of maximum drawdown, CHTTX dropped -58.30% vs MSSCX's -78.46%.
MSSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHTTX и MSSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор