PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTTX с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHTTX с ITOT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both funds - CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 10 years, CHTTX returned 8.97%/yr vs 15.35%/yr for ITOT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CHTTX charges 1.10%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности CHTTX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHTTX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции CHTTX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 8.97% против 15.35% соответственно.

CHTTX

1 день
1.45%
1 месяц
2.90%
С начала года
1.97%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-1.99%
3 года*
9.57%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.97%

ITOT

1 день
0.08%
1 месяц
-1.51%
С начала года
8.95%
6 месяцев
7.49%
1 год
22.95%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.85%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHTTX и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		1.97%-1.64%13.52%22.65%-8.48%27.04%3.83%23.39%-18.57%11.51%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.95%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between CHTTX and ITOT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2004 г.

0.86

Over the past year, the correlation between CHTTX and ITOT has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Mid Cap Value Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с CHTTX:
CHTTX с SPYCHTTX с MSSCXCHTTX с MBDFXCHTTX с YASLXCHTTX с GWMEXCHTTX с ARDEXCHTTX с TMDIX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

CHTTX vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTTX
Ранг доходности на риск CHTTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTTX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTTX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHTTXITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.81

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.47

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.59

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

11.40

-11.71

CHTTX vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTTX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTTX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHTTX и ITOT

Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHTTXITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-55.20%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.80%

-8.90%

-8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-19.44%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-25.36%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-35.00%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-2.78%

-9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-6.96%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

2.02%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTTX и ITOT

Текущая волатильность для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) составляет 3.65%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что CHTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHTTXITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.87%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

10.00%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

12.77%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

17.46%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

18.27%

+2.12%

Сравнение комиссий CHTTX и ITOT

CHTTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTTX и ITOT

CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%14.37%0.40%9.34%105.09%5.66%13.63%8.79%6.59%4.51%5.97%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.02%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

CHTTX and ITOT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (4.87%) compared to CHTTX (3.65%). In terms of maximum drawdown, CHTTX dropped -58.30% vs ITOT's -55.20%.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHTTX и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор