Сравнение CHTTX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
CHTTX управляется AMG. Фонд был запущен 19 сент. 1994 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHTTX или ITOT.
Основные характеристики
| CHTTX | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.12% | 5.05% |
| Дох-ть за 1 год | 18.60% | 22.37% |
| Дох-ть за 3 года | 8.84% | 6.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.32% | 12.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.37% | 11.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 13.43% | 12.13% |
| Макс. просадка | -58.30% | -55.21% |
| Current Drawdown | -5.70% | -4.38% |
Корреляция
Корреляция между CHTTX и ITOT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CHTTX и ITOT
С начала года, CHTTX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции CHTTX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 6.37% против 11.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTTX и ITOT
CHTTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHTTX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTTX и ITOT
Дивидендная доходность CHTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ITOT в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.39% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 7.29% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 6.30% | 18.73% | 9.70% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.37% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CHTTX и ITOT
Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHTTX и ITOT
Текущая волатильность для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) составляет 3.62%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что CHTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.