Сравнение CHTTX с ITOT
CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both funds - CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 10 years, CHTTX returned 8.21%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CHTTX charges 1.10%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.
Доходность
Сравнение доходности CHTTX и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTTX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции CHTTX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 8.21% против 15.01% соответственно.
CHTTX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -12.01%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 8.21%
ITOT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам CHTTX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | -1.06% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 11.78% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Correlation
The correlation between CHTTX and ITOT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г. | 0.86 |
The correlation between CHTTX and ITOT shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTTX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
CHTTX
ITOT
Сравнение CHTTX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTTX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.43 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.25 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 14.92 | -15.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTTX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.37 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CHTTX и ITOT
Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTTX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -55.20% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.80% | -8.90% | -8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -19.44% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | -25.36% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -35.00% | -7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -0.25% | -14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -6.97% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 1.94% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTTX и ITOT
AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что CHTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTTX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.94% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 9.14% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 12.19% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 17.35% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 18.26% | +2.23% |
Сравнение комиссий CHTTX и ITOT
CHTTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTTX и ITOT
CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.97% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
CHTTX and ITOT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTTX has higher volatility (3.28%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, CHTTX dropped -58.30% vs ITOT's -55.20%.
ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHTTX и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор