Сравнение CHTTX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
CHTTX управляется AMG. Фонд был запущен 19 сент. 1994 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CHTTX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHTTX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | -2.62% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | -39.52% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CHTTX показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции CHTTX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 0.26% против 13.71% соответственно.
CHTTX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -4.07%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 0.26%
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTTX и ITOT
CHTTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
CHTTX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
CHTTX
ITOT
Сравнение CHTTX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTTX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.96 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.47 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.52 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 7.10 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTTX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.96 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.62 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.75 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CHTTX и ITOT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTTX и ITOT
CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 3.22% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок CHTTX и ITOT
Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHTTX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -55.20% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.80% | -8.90% | -8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | -25.36% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | -35.00% | -22.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.07% | -5.36% | -30.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -7.02% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 2.63% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTTX и ITOT
Текущая волатильность для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) составляет 3.73%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что CHTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHTTX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.43% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 9.78% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 18.68% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 17.36% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 18.24% | +8.76% |