PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTTX с HAMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHTTX с HAMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) and HAMVX (Harbor Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CHTTX returned 8.21%/yr vs 10.51%/yr for HAMVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CHTTX charges 1.10%/yr vs 0.85%/yr for HAMVX.

Доходность

Сравнение доходности CHTTX и HAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHTTX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции CHTTX уступали акциям HAMVX по среднегодовой доходности: 8.21% против 10.51% соответственно.

CHTTX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-12.01%
1 год
-4.20%
3 года*
9.42%
5 лет*
6.53%
10 лет*
8.21%

HAMVX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.81%
С начала года
16.29%
6 месяцев
17.55%
1 год
35.80%
3 года*
20.64%
5 лет*
10.54%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHTTX и HAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		-1.06%-1.64%13.52%22.65%-8.48%27.04%3.83%23.39%-18.57%11.51%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		16.29%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%

Correlation

The correlation between CHTTX and HAMVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2002 г.

0.91

The correlation between CHTTX and HAMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Mid Cap Value Fund

Harbor Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с CHTTX:
CHTTX с SPYCHTTX с ITOTCHTTX с MSSCXCHTTX с MBDFXCHTTX с YASLXCHTTX с ARDEXCHTTX с GWMEX
Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с RPMGXHAMVX с PRDMXHAMVX с FXAIXHAMVX с WGROXHAMVX с HASCX

Доходность на риск

CHTTX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTTX
Ранг доходности на риск CHTTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTTX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHTTXHAMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.61

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
3.79

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.46

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

5.13

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

18.17

-18.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHTTX vs. HAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTTX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа HAMVX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTTX и HAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHTTXHAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.61

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CHTTX и HAMVX

Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, что меньше максимальной просадки HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и HAMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHTTXHAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-64.17%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.80%

-6.84%

-10.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-21.04%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-21.04%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-51.44%

+8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-0.31%

-14.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-9.98%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

1.93%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTTX и HAMVX

AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) имеют волатильность 3.28% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHTTXHAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.19%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

9.24%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

13.45%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

18.83%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

21.89%

-1.40%

Сравнение комиссий CHTTX и HAMVX

CHTTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии HAMVX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTTX и HAMVX

CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%14.37%0.40%9.34%105.09%5.66%13.63%8.79%6.59%4.51%5.97%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		7.46%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%

Часто задаваемые вопросы

CHTTX and HAMVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHTTX has higher volatility (3.28%) compared to HAMVX (3.19%). In terms of maximum drawdown, CHTTX dropped -58.30% vs HAMVX's -64.17%.

HAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHTTX и HAMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор