Сравнение CHTRX с YFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).
CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CHTRX и YFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHTRX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | -6.60% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 13.53% | 27.95% | -9.82% | 11.54% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 9.95% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.
CHTRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.24%
YFSIX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTRX и YFSIX
CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.
Доходность на риск
CHTRX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
CHTRX
YFSIX
Сравнение CHTRX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTRX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.16 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.52 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 4.86 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTRX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.16 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.72 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CHTRX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTRX и YFSIX
Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.73% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHTRX и YFSIX
Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и YFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHTRX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -35.10% | -21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -14.20% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -25.14% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -9.56% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -4.94% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.43% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTRX и YFSIX
Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 5.46%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHTRX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 9.49% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 19.95% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 21.30% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 15.13% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 16.21% | +2.95% |