PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTRX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHTRX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности CHTRX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Charter Fund (CHTRX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHTRX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTRX
Invesco Charter Fund		-6.60%16.02%25.31%23.03%-20.75%27.21%13.53%27.95%-9.82%13.24%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции CHTRX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 10.24% против 8.31% соответственно.

CHTRX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-4.80%
1 год
12.93%
3 года*
15.88%
5 лет*
9.07%
10 лет*
10.24%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Charter Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с CHTRX:
CHTRX с SMEAXCHTRX с QQQCHTRX с PRWAXCHTRX с VWELXCHTRX с AIIEXCHTRX с AIVSXCHTRX с VAFAX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий CHTRX и SGOIX

CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

CHTRX
Invesco Charter Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

CHTRX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTRX
Ранг доходности на риск CHTRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTRX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHTRXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

2.21

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.80

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.59

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

10.79

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHTRX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTRX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTRX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHTRXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.21

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.88

-0.47

Корреляция

Корреляция между CHTRX и SGOIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTRX и SGOIX

Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTRX
Invesco Charter Fund		7.73%7.22%7.91%6.24%4.25%16.30%2.35%17.60%11.71%6.92%10.39%14.54%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок CHTRX и SGOIX

Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHTRXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-35.54%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.35%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-21.39%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-24.79%

-16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-8.91%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-4.57%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.72%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTRX и SGOIX

Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 5.46%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHTRXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.40%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.85%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

13.64%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

11.77%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

11.37%

+7.79%