Сравнение CHTRX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CHTRX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHTRX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | -6.60% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 13.53% | 27.95% | -9.82% | 13.24% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHTRX имеют среднегодовую доходность 10.24%, а акции QUERX немного впереди с 10.65%.
CHTRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.24%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTRX и QUERX
CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
CHTRX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
CHTRX
QUERX
Сравнение CHTRX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTRX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.34 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.56 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.45 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 2.06 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTRX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.34 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CHTRX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTRX и QUERX
Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.73% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок CHTRX и QUERX
Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHTRX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -30.81% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -8.92% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -22.04% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -30.81% | -10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -4.33% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -3.95% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.95% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTRX и QUERX
Invesco Charter Fund (CHTRX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHTRX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 2.81% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 5.75% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 12.05% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 13.08% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 15.23% | +3.93% |