Сравнение CHTRX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CHTRX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Charter Fund (CHTRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHTRX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CHTRX Invesco Charter Fund	-6.60%	16.02%	25.31%	23.03%	-20.75%	27.21%	13.53%	27.95%	-9.82%	12.45%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

CHTRX

1 день: 2.84%

1 месяц: -5.77%

С начала года: -6.60%

6 месяцев: -4.80%

1 год: 12.93%

3 года*: 15.88%

5 лет*: 9.07%

10 лет*: 10.24%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Charter Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с CHTRX:

CHTRX с SMEAX CHTRX с QQQ CHTRX с PRWAX CHTRX с VWELX CHTRX с AIIEX CHTRX с AIVSX CHTRX с VAFAX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий CHTRX и PAGDX

CHTRX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

CHTRX

Invesco Charter Fund

Доходность на риск

CHTRX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTRX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CHTRX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	1.73	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.20	2.47	-1.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.37	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.07	3.19	-2.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.24	16.11	-11.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHTRX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTRX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTRX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CHTRX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	1.73	-0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.71	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.76	-0.35

Корреляция

Корреляция между CHTRX и PAGDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTRX и PAGDX

Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CHTRX Invesco Charter Fund	7.73%	7.22%	7.91%	6.24%	4.25%	16.30%	2.35%	17.60%	11.71%	6.92%	10.39%	14.54%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHTRX и PAGDX

Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CHTRX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.30%	-38.03%	-18.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.32%	-13.80%	+2.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.77%	-36.66%	+9.89%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.18%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.24%	-5.78%	-2.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.33%	-7.46%	-5.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.85%	2.73%	+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTRX и PAGDX

Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 5.46%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CHTRX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.46%	6.78%	-1.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.50%	13.91%	-4.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.85%	25.70%	-7.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.76%	24.53%	-7.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.16%	25.10%	-5.94%

Сравнение CHTRX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности CHTRX и PAGDX

Сравнение доходности по годам CHTRX и PAGDX

Доходность по периодам

CHTRX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CHTRX и PAGDX

Доходность на риск

CHTRX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

CHTRX

PAGDX

Сравнение CHTRX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CHTRX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTRX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок CHTRX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CHTRX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)