Сравнение CHTRX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CHTRX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHTRX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | -5.95% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 13.53% | 27.95% | -9.82% | 13.24% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.74% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CHTRX показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHTRX имеют среднегодовую доходность 10.31%, а акции MUHLX немного впереди с 10.74%.
CHTRX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.31%
MUHLX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTRX и MUHLX
CHTRX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
CHTRX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
CHTRX
MUHLX
Сравнение CHTRX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTRX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.41 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.96 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.40 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 8.64 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTRX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.41 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.83 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CHTRX и MUHLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTRX и MUHLX
Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности MUHLX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.68% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.04% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок CHTRX и MUHLX
Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHTRX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -62.05% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -10.23% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -18.63% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -40.85% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -5.10% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -10.81% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.85% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTRX и MUHLX
Invesco Charter Fund (CHTRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 5.50% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHTRX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.60% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 12.07% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 16.86% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 14.77% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 17.03% | +2.13% |