PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTRX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHTRX с FLCPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CHTRX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Charter Fund (CHTRX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHTRX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTRX
Invesco Charter Fund		-5.95%16.02%25.31%23.03%-20.75%27.21%13.53%27.95%-9.82%13.24%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-3.64%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, CHTRX показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции CHTRX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 10.31% против 14.16% соответственно.

CHTRX

1 день
0.70%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-4.26%
1 год
13.01%
3 года*
16.15%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.31%

FLCPX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.48%
1 год
17.39%
3 года*
18.62%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Charter Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с CHTRX:
CHTRX с SMEAXCHTRX с QQQCHTRX с PRWAXCHTRX с VWELXCHTRX с AIIEXCHTRX с AIVSXCHTRX с VAFAX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий CHTRX и FLCPX

CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

CHTRX
Invesco Charter Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

CHTRX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTRX
Ранг доходности на риск CHTRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTRX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTRX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTRX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHTRXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.00

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.53

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

7.57

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHTRX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTRX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTRX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHTRXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.00

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.84

-0.43

Корреляция

Корреляция между CHTRX и FLCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTRX и FLCPX

Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности FLCPX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTRX
Invesco Charter Fund		7.68%7.22%7.91%6.24%4.25%16.30%2.35%17.60%11.71%6.92%10.39%14.54%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.58%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHTRX и FLCPX

Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHTRXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-33.87%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-8.89%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-24.40%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-33.87%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-5.54%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-4.24%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.55%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTRX и FLCPX

Invesco Charter Fund (CHTRX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.50% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHTRXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.37%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.56%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.34%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.07%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

18.14%

+1.02%