Сравнение CHTRX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CHTRX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHTRX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | -6.60% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -3.49% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
CHTRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.24%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTRX и FEQHX
CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
CHTRX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
CHTRX
FEQHX
Сравнение CHTRX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTRX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.21 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.82 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.84 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 7.27 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTRX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.21 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.00 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между CHTRX и FEQHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTRX и FEQHX
Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.73% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHTRX и FEQHX
Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHTRX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -10.42% | -45.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -7.40% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -5.82% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -2.28% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.87% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTRX и FEQHX
Invesco Charter Fund (CHTRX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHTRX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 3.11% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 6.85% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 11.04% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 11.29% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 11.29% | +7.87% |