Сравнение CHRI с SPYG
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds - CHRI tracks the S&P 500 Christian Values Screened Index while SPYG tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.70%.
CHRI
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам CHRI и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 7.39% | 2.85% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 8.70% | 2.49% |
Correlation
The correlation between CHRI and SPYG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. SPYG — Ранг доходности на риск
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYG
Сравнение CHRI c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRI | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRI и SPYG
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -67.63% | +58.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -5.52% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -24.28% | +22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и SPYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 17.26% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 21.36% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 20.73% | -6.90% |
Сравнение комиссий CHRI и SPYG
CHRI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и SPYG
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SPYG в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.50% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CHRI and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for CHRI.
SPYG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.16% for CHRI.
CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор