Сравнение CHRI с SPHB
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both S&P 500 funds - CHRI tracks the S&P 500 Christian Values Screened Index while SPHB tracks the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и SPHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 22.58%.
CHRI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHB
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 22.58%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 17.97%
Сравнение доходности по годам CHRI и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 9.79% | 2.85% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 22.58% | 5.97% |
Correlation
The correlation between CHRI and SPHB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. SPHB — Ранг доходности на риск
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPHB
Сравнение CHRI c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRI | SPHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRI и SPHB
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и SPHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -46.84% | +37.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -8.83% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -8.47% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и SPHB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 25.35% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 27.83% | -14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 28.51% | -15.03% |
Сравнение комиссий CHRI и SPHB
CHRI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и SPHB
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPHB в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.38% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.57% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
CHRI and SPHB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for CHRI.
SPHB has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.38% for CHRI.
CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.25% for SPHB.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и SPHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор