Сравнение CHRI с SDIV
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и SDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 4.72%.
CHRI
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- 0.07%
Сравнение доходности по годам CHRI и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 7.39% | 2.85% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 4.72% | 3.53% |
Correlation
The correlation between CHRI and SDIV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. SDIV — Ранг доходности на риск
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SDIV
Сравнение CHRI c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRI | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRI и SDIV
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и SDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -56.90% | +47.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -18.75% | +15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -18.58% | +16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и SDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 12.69% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.86% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 18.93% | -5.10% |
Сравнение комиссий CHRI и SDIV
CHRI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и SDIV
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SDIV в 9.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.34% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Часто задаваемые вопросы
CHRI and SDIV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.
SDIV has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 0.16% for CHRI.
CHRI is categorized as S&P 500, while SDIV is Global Equities. CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.58% for SDIV.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор