Сравнение CHRI с RSPG
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и RSPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 30.15%.
CHRI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 12.47%
- С начала года
- 12.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RSPG
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 30.15%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 23.74%
- 10 лет*
- 9.12%
- Всё время*
- 5.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.32K | $91.70K | $92.43K | |
| $11.07M | $9.81M | $10.92M |
Сравнение доходности по годам CHRI и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 12.69% | 2.85% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 30.15% | 1.64% |
Correlation
The correlation between CHRI and RSPG is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. RSPG — Ранг доходности на риск
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSPG
Сравнение CHRI c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRI | RSPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRI и RSPG
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и RSPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -79.98% | +70.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -8.56% | +8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -25.32% | +23.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и RSPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 22.09% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 27.89% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 33.44% | -19.76% |
Сравнение комиссий CHRI и RSPG
CHRI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и RSPG
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности RSPG в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.37% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 2.04% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
CHRI and RSPG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.
RSPG has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.37% for CHRI.
CHRI is categorized as S&P 500, while RSPG is Energy Equities. CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.40% for RSPG.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и RSPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор