Сравнение CHRI с CATH
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) are both S&P 500 funds from Global X - CHRI tracks the S&P 500 Christian Values Screened Index while CATH tracks the S&P 500 Catholic Values Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и CATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у CATH с доходностью 9.15%.
CHRI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CATH
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 7.77%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам CHRI и CATH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 9.79% | 2.85% |
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 9.15% | 2.15% |
Correlation
The correlation between CHRI and CATH is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. CATH — Ранг доходности на риск
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CATH
Сравнение CHRI c CATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRI | CATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRI и CATH
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и CATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | CATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -33.95% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.90% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -5.16% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и CATH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | CATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 12.68% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 17.99% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 18.59% | -5.11% |
Сравнение комиссий CHRI и CATH
И CHRI, и CATH имеют комиссию равную 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и CATH
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CATH в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.77% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% |
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.38% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CHRI and CATH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI and CATH have the same expense ratio: 0.29% per year.
CATH has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.38% for CHRI.
CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while CATH tracks S&P 500 Catholic Values Index.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и CATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор