Сравнение CHPY с GPIX
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 98.32% vs 20.96% for GPIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 63.11%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 10.39%.
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 56.76% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.39% | 19.66% |
Correlation
The correlation between CHPY and GPIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between CHPY and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
CHPY
GPIX
Сравнение CHPY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 2.73 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.10 | 13.07 | +10.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPY и GPIX
Максимальная просадка CHPY за все время составила -16.93%, примерно равная максимальной просадке GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.93% | -17.50% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -7.71% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.93% | -0.43% | -16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -1.47% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 1.61% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и GPIX
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CHPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 2.95% | +15.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.41% | 8.86% | +22.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.76% | 10.89% | +24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 13.78% | +24.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 13.78% | +24.10% |
Сравнение комиссий CHPY и GPIX
CHPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и GPIX
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.41%, что больше доходности GPIX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.09% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and GPIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (18.29%) compared to GPIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -16.93% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs 20.96% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs 20.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 36.41%, compared with 8.09% for GPIX.
They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for CHPY and 0.29% for GPIX.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор