PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPY с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPY с FSELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past year, CHPY returned 143.61% vs 162.37% for FSELX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CHPY charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности CHPY и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHPY показывает доходность 82.97%, а FSELX немного выше – 86.42%.

CHPY

1 день
-1.51%
1 месяц
23.37%
С начала года
82.97%
6 месяцев
82.98%
1 год
143.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSELX

1 день
0.46%
1 месяц
23.91%
С начала года
86.42%
6 месяцев
84.56%
1 год
162.37%
3 года*
69.11%
5 лет*
46.37%
10 лет*
39.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPY и FSELX

2026 (YTD)2025
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		82.97%62.91%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		86.42%103.48%

Correlation

The correlation between CHPY and FSELX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.93

The correlation between CHPY and FSELX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с SMHCHPY с QQQICHPY с ULTYCHPY с SOXXCHPY с NVYY
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

CHPY vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPY c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPYFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.23
5.17

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
5.11

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.69

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.88

11.73

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.33

45.05

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPY vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPY на текущий момент составляет 5.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPY и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPYFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.23

5.17

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.71

0.55

+4.16

Просадки

Сравнение просадок CHPY и FSELX

Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPYFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-82.54%

+70.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-14.38%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

0.00%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-28.70%

+26.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.74%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPY и FSELX

Текущая волатильность для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) составляет 11.32%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что CHPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPYFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

11.98%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

25.42%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

32.72%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.16%

38.96%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

35.06%

-1.90%

Сравнение комиссий CHPY и FSELX

CHPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPY и FSELX

Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.83%, что больше доходности FSELX в 8.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		28.83%28.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		8.79%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CHPY and FSELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSELX has higher volatility (11.98%) compared to CHPY (11.32%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.17% vs FSELX's -82.54%.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs 5.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPY и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор