Сравнение CHPY с BTCI
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 143.61% vs -34.52% for BTCI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 82.97%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 62.91% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | 9.26% |
Correlation
The correlation between CHPY and BTCI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. BTCI — Ранг доходности на риск
CHPY
BTCI
Сравнение CHPY c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPY | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 0.86 | +0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.88 | -0.77 | +12.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.33 | -1.37 | +46.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23 | -0.89 | +6.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.71 | -0.07 | +4.78 |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и BTCI
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -44.98% | +32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -44.98% | +32.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -44.39% | +42.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -15.25% | +13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 25.20% | -22.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и BTCI
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что CHPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 8.15% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 30.49% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 38.98% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 40.12% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 40.12% | -6.96% |
Сравнение комиссий CHPY и BTCI
И CHPY, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и BTCI
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.83%, что меньше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and BTCI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (11.32%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.17% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, CHPY leads with 143.61% vs -34.52% for BTCI. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 143.61% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 28.83% for CHPY.
CHPY is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Neos.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор