Сравнение CHPY с BTCI
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 98.32% vs -41.43% for BTCI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 63.11%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 56.76% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | 4.24% |
Correlation
The correlation between CHPY and BTCI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. BTCI — Ранг доходности на риск
CHPY
BTCI
Сравнение CHPY c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPY | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.83 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | -0.86 | +6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.10 | -1.41 | +24.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPY и BTCI
Максимальная просадка CHPY за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.93% | -48.42% | +31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -48.42% | +31.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.93% | -44.25% | +27.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -17.15% | +14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 29.39% | -25.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и BTCI
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что CHPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 9.70% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.41% | 31.60% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.76% | 39.91% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 40.04% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 40.04% | -2.16% |
Сравнение комиссий CHPY и BTCI
И CHPY, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и BTCI
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.41%, что меньше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and BTCI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (18.29%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -16.93% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs -41.43% for BTCI. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 36.41% for CHPY.
CHPY is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Neos.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор