PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPX с XSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPX с XSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).

CHPX и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHPX и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPX и XSD

2026 (YTD)2025
CHPX
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF		7.94%5.55%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		3.35%0.58%

Доходность по периодам

С начала года, CHPX показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью 3.35%.

CHPX

1 день
2.67%
1 месяц
-3.46%
С начала года
7.94%
6 месяцев
13.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSD

1 день
1.86%
1 месяц
-6.63%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.95%
1 год
65.25%
3 года*
17.08%
5 лет*
12.25%
10 лет*
22.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF

SPDR S&P Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CHPX:
CHPX с SMHCHPX с QTUMCHPX с SMHXCHPX с AIQCHPX с VOOCHPX с SOXXCHPX с IBIT
Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL

Сравнение комиссий CHPX и XSD

CHPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.

CHPX
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF

Доходность на риск

CHPX vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPX
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPX c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CHPX vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPXXSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.35

+0.50

Корреляция

Корреляция между CHPX и XSD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPX и XSD

Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XSD в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPX
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF		0.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.24%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Просадки

Сравнение просадок CHPX и XSD

Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и XSD.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPXXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.15%

-64.56%

+49.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-9.88%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-13.84%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CHPX и XSD

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPXXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.77%

42.93%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.77%

37.53%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

34.45%

+1.32%