Сравнение CHPX с XSD
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - CHPX tracks the Global X AI Semiconductor & Quantum Index while XSD tracks the S&P Semiconductor Select Industry Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XSD.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и XSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 64.48%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью 57.73%.
CHPX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- 51.18%
- С начала года
- 64.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSD
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -14.92%
- 6 месяцев
- 44.09%
- С начала года
- 57.73%
- 1 год
- 91.59%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 27.41%
Сравнение доходности по годам CHPX и XSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 64.48% | 6.91% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 57.73% | 0.84% |
Correlation
The correlation between CHPX and XSD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. XSD — Ранг доходности на риск
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XSD
Сравнение CHPX c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPX | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPX и XSD
Максимальная просадка CHPX за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и XSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -64.56% | +45.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -21.97% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -13.72% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и XSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 43.56% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.86% | 39.77% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.86% | 35.71% | +8.15% |
Сравнение комиссий CHPX и XSD
CHPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и XSD
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности XSD в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.15% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and XSD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
XSD has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.04% for CHPX.
CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.35% for XSD.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и XSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор