Сравнение CHPX с SPMO
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 94.06%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 28.45%.
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 28.45%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 43.92%
- 3 года*
- 42.27%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- 20.77%
Сравнение доходности по годам CHPX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.45% | -0.79% |
Correlation
The correlation between CHPX and SPMO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
CHPX
SPMO
Сравнение CHPX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.00 | 1.00 | +4.00 |
Просадки
Сравнение просадок CHPX и SPMO
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -30.95% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -1.46% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -4.60% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 17.70% | +20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 19.30% | +19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 20.31% | +18.07% |
Сравнение комиссий CHPX и SPMO
CHPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и SPMO
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SPMO в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and SPMO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.03% for CHPX.
CHPX is categorized as Semiconductors, while SPMO is Momentum. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор