Сравнение CHPX с SHLD
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 94.06%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPX и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.74% | -7.40% |
Correlation
The correlation between CHPX and SHLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. SHLD — Ранг доходности на риск
CHPX
SHLD
Сравнение CHPX c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.00 | 2.03 | +2.96 |
Просадки
Сравнение просадок CHPX и SHLD
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -20.10% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -17.57% | +14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -3.21% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 24.08% | +14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 21.14% | +17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 21.14% | +17.24% |
Сравнение комиссий CHPX и SHLD
И CHPX, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и SHLD
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SHLD в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and SHLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.
SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.03% for CHPX.
CHPX is categorized as Semiconductors, while SHLD is Aerospace & Defense. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор