Сравнение CHPX с COPX
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 64.48%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 4.38%.
CHPX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- 51.18%
- С начала года
- 64.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -8.66%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 73.12%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение доходности по годам CHPX и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 64.48% | 6.91% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 4.38% | 22.85% |
Correlation
The correlation between CHPX and COPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. COPX — Ранг доходности на риск
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPX
Сравнение CHPX c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPX | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPX и COPX
Максимальная просадка CHPX за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -83.16% | +64.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -21.70% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -39.17% | +34.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и COPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 45.35% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.86% | 37.25% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.86% | 35.81% | +8.05% |
Сравнение комиссий CHPX и COPX
CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и COPX
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности COPX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.58% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and COPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
COPX has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.04% for CHPX.
CHPX is categorized as Semiconductors, while COPX is Copper. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.65% for COPX.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор