Сравнение CHPS с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
CHPS и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и XSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPS и XSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 3.35% | 29.85% | 10.75% | -2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPS показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью 3.35%.
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSD
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 22.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPS и XSD
CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSD в 0.35%.
Доходность на риск
CHPS vs. XSD — Ранг доходности на риск
CHPS
XSD
Сравнение CHPS c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPS | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 1.53 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 2.17 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 3.09 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.15 | 10.40 | +9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPS | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.53 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.35 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между CHPS и XSD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и XSD
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности XSD в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок CHPS и XSD
Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и XSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPS | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -64.56% | +25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -21.35% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -9.88% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -13.84% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 6.34% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и XSD
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPS | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 12.23% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | 26.46% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.76% | 42.93% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.82% | 37.53% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 34.45% | -1.63% |