PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHPS с XSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с XSD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - CHPS tracks the Solactive Semiconductor ESG Screened Index while XSD tracks the S&P Semiconductor Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CHPS returned 49.66%/yr vs 30.16%/yr for XSD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XSD.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 78.69%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью 57.73%.

CHPS

1 день
-5.25%
1 месяц
-12.71%
6 месяцев
57.64%
С начала года
78.69%
1 год
137.41%
3 года*
49.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSD

1 день
-5.63%
1 месяц
-14.92%
6 месяцев
44.09%
С начала года
57.73%
1 год
91.59%
3 года*
30.16%
5 лет*
23.82%
10 лет*
27.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и XSD

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		78.69%58.47%7.75%10.88%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		57.73%29.85%10.75%-0.67%

Correlation

The correlation between CHPS and XSD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.90

The correlation between CHPS and XSD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHPS и XSD

Секторы
CHPS
XSD

Технологии

99.6%
95.2%

Энергетика

0.6%
2.0%

Промышленность

0.4%
2.6%

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHPS
99.6%
XSD
95.2%

Энергетика

CHPS
0.6%
XSD
2.0%

Промышленность

CHPS
0.4%
XSD
2.6%

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
XSD

-

Коммуникационные услуги

CHPS
0.0%
XSD

-

Потребительский циклический сектор

CHPS
0.0%
XSD

-

Потребительский защитный сектор

CHPS
0.0%
XSD

-

Сырьевые материалы

CHPS

-

XSD

-

Здравоохранение

CHPS

-

XSD

-

Недвижимость

CHPS

-

XSD

-

Коммунальные услуги

CHPS

-

XSD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

SPDR S&P Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с PSIXSD с FSELXXSD с QQQXSD с FTXL

Доходность на риск

CHPS vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHPSXSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.11

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.53

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

4.19

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

13.90

+9.81

CHPS vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа XSD равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHPS и XSD

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и XSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-64.56%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.52%

-21.97%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.44%

-41.25%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.52%

-21.97%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-13.72%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

6.61%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и XSD

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 21.77% по сравнению с SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) с волатильностью 20.07%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.77%

20.07%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.10%

36.94%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.24%

43.56%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.55%

39.77%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.55%

35.71%

+0.84%

Сравнение комиссий CHPS и XSD

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и XSD

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности XSD в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.15%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CHPS and XSD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CHPS has higher volatility (21.77%) compared to XSD (20.07%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs XSD's -64.56%.

On 3-year performance, CHPS leads with 49.66% vs 30.16% for XSD. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XSD has been the lower-risk option at 20.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHPS has performed better with a 49.66% return vs 30.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XSD.

CHPS has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.15% for XSD.

CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.35% for XSD.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и XSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор