Сравнение CHPS с XAIX
CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, CHPS returned 137.41% vs 37.42% for XAIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и XAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPS показывает доходность 78.69%, что значительно выше, чем у XAIX с доходностью 22.80%.
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAIX
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 21.87%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPS и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 78.69% | 58.47% | -3.68% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 22.80% | 29.05% | 15.21% |
Correlation
The correlation between CHPS and XAIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between CHPS and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CHPS и XAIX
Секторы
CHPS
XAIX
Технологии
Энергетика
Промышленность
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
CHPS
XAIX
Энергетика
CHPS
XAIX
Промышленность
CHPS
XAIX
Финансовые услуги
CHPS
XAIX
Коммуникационные услуги
CHPS
XAIX
Потребительский циклический сектор
CHPS
XAIX
Потребительский защитный сектор
CHPS
XAIX
Сырьевые материалы
CHPS
-
XAIX
Здравоохранение
CHPS
-
XAIX
Недвижимость
CHPS
-
XAIX
-
Коммунальные услуги
CHPS
-
XAIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPS vs. XAIX — Ранг доходности на риск
CHPS
XAIX
Сравнение CHPS c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPS | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 2.68 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | 7.89 | +15.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPS и XAIX
Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPS | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -23.95% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.52% | -14.01% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.52% | -13.54% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -3.76% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 4.75% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и XAIX
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 21.77% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPS | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.77% | 10.90% | +10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.10% | 22.73% | +15.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.24% | 25.35% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.55% | 25.08% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.55% | 25.08% | +11.47% |
Сравнение комиссий CHPS и XAIX
CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и XAIX
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XAIX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.42% | 0.54% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHPS and XAIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (21.77%) compared to XAIX (10.90%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs XAIX's -23.95%.
On 1-year performance, CHPS leads with 137.41% vs 37.42% for XAIX. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 10.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 137.41% return vs 37.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
XAIX has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.36% for CHPS.
CHPS is categorized as Semiconductors, while XAIX is Technology Equities. CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.35% for XAIX.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPS и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор