Сравнение CHPS с USO
CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, CHPS returned 223.67% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHPS показывает доходность 107.97%, а USO немного ниже – 103.67%.
CHPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 32.32%
- С начала года
- 107.97%
- 6 месяцев
- 109.04%
- 1 год
- 223.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам CHPS и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 107.97% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -3.53% |
Correlation
The correlation between CHPS and USO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between CHPS and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPS vs. USO — Ранг доходности на риск
CHPS
USO
Сравнение CHPS c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPS | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.38 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.87 | 5.01 | +7.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.99 | 9.42 | +40.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54 | 2.31 | +4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | -0.18 | +1.98 |
Просадки
Сравнение просадок CHPS и USO
Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -98.19% | +58.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -20.39% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -85.01% | +85.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -75.30% | +66.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 10.82% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и USO
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и United States Oil Fund LP (USO) имеют волатильность 14.18% и 14.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 14.87% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.19% | 38.23% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 44.20% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.78% | 36.06% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 39.00% | -5.22% |
Сравнение комиссий CHPS и USO
CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и USO
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.32% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHPS and USO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to CHPS (14.18%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 101.55% for USO. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CHPS has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 101.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
CHPS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for USO.
CHPS is categorized as Semiconductors, while USO is Oil & Gas. CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Xtrackers and USCF. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.86% for USO.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPS и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор