PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, CHPS returned 211.40% vs 250.81% for USD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHPS показывает доходность 103.69%, а USD немного ниже – 103.32%.

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и USD

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%17.98%

Correlation

The correlation between CHPS and USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.83

The correlation between CHPS and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHPS и USD

Секторы
CHPS
USD

Технологии

98.8%
27.4%

Энергетика

0.5%
0.0%

Промышленность

0.4%

-

Финансовые услуги

0.2%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHPS
98.8%
USD
27.4%

Энергетика

CHPS
0.5%
USD
0.0%

Промышленность

CHPS
0.4%
USD

-

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

CHPS

-

USD

-

Коммуникационные услуги

CHPS

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

CHPS

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

CHPS

-

USD

-

Здравоохранение

CHPS

-

USD

-

Недвижимость

CHPS

-

USD

-

Коммунальные услуги

CHPS

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

CHPS vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.17
4.12

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
3.62

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.48

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.16

7.94

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.22

22.96

+24.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 6.17, что выше коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17

4.12

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.49

+1.28

Просадки

Сравнение просадок CHPS и USD

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-88.63%

+49.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-31.80%

+14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-6.07%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-32.35%

+23.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

10.98%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и USD

Текущая волатильность для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) составляет 14.07%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что CHPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

21.29%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.29%

46.74%

-18.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.50%

61.28%

-26.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

76.56%

-42.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

69.24%

-35.46%

Сравнение комиссий CHPS и USD

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и USD

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

CHPS and USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to CHPS (14.07%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 250.81% vs 211.40% for CHPS. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CHPS has been the lower-risk option at 14.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 250.81% return vs 211.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

CHPS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.23% for USD.

CHPS is categorized as Semiconductors, while USD is Leveraged Equities. CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Xtrackers and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.95% for USD.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 4.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор