PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с DEUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Over the past year, CHPS returned 211.40% vs 19.36% for DEUS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 103.69%, что значительно выше, чем у DEUS с доходностью 11.46%.

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и DEUS

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.46%10.41%14.33%5.07%

Correlation

The correlation between CHPS and DEUS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.57

The correlation between CHPS and DEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHPS и DEUS

Секторы
CHPS
DEUS

Технологии

98.8%
15.5%

Энергетика

0.5%
5.5%

Промышленность

0.4%
17.6%

Финансовые услуги

0.2%
12.1%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.5%

Здравоохранение

-

11.4%

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

7.3%

Технологии

CHPS
98.8%
DEUS
15.5%

Энергетика

CHPS
0.5%
DEUS
5.5%

Промышленность

CHPS
0.4%
DEUS
17.6%

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
DEUS
12.1%

Сырьевые материалы

CHPS

-

DEUS
4.5%

Коммуникационные услуги

CHPS

-

DEUS
3.8%

Потребительский циклический сектор

CHPS

-

DEUS
10.6%

Потребительский защитный сектор

CHPS

-

DEUS
7.5%

Здравоохранение

CHPS

-

DEUS
11.4%

Недвижимость

CHPS

-

DEUS
4.3%

Коммунальные услуги

CHPS

-

DEUS
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM

Доходность на риск

CHPS vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.17
1.77

+4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
2.60

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.31

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.16

2.85

+9.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.22

10.81

+36.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 6.17, что выше коэффициента Шарпа DEUS равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSDEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17

1.77

+4.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.64

+1.13

Просадки

Сравнение просадок CHPS и DEUS

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, примерно равная максимальной просадке DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-40.47%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-6.83%

-10.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

0.00%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-4.33%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

1.80%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и DEUS

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

2.68%

+11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.29%

8.12%

+20.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.50%

11.01%

+23.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

15.55%

+18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

17.98%

+15.80%

Сравнение комиссий CHPS и DEUS

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и DEUS

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности DEUS в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%

Часто задаваемые вопросы

CHPS and DEUS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to DEUS (2.68%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs DEUS's -40.47%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 19.36% for DEUS. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 19.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for DEUS.

DEUS has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.33% for CHPS.

CHPS is categorized as Semiconductors, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.17% for DEUS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор