PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHKP с GOOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHKP с GOOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) is a stock, while GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) is Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. Over the past year, CHKP returned -43.21% vs 249.43% for GOOX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHKP и GOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHKP показывает доходность -32.81%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 9.99%.

CHKP

1 день
0.64%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-32.81%
6 месяцев
-33.86%
1 год
-43.21%
3 года*
-0.37%
5 лет*
1.33%
10 лет*
4.78%

GOOX

1 день
-0.62%
1 месяц
-18.71%
С начала года
9.99%
6 месяцев
8.48%
1 год
249.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHKP и GOOX

2026 (YTD)20252024
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		-32.81%-0.61%20.28%
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		9.99%121.41%44.31%

Correlation

The correlation between CHKP and GOOX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.11

The correlation between CHKP and GOOX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Check Point Software Technologies Ltd.

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

Часто сравнивают с CHKP:
CHKP с PANWCHKP с GENCHKP с QLYSCHKP с FTNTCHKP с ALLTCHKP с TSEMCHKP с COST
Часто сравнивают с GOOX:
GOOX с GGLLGOOX с GOOGGOOX с GOOGLGOOX с QQQGOOX с FNGUGOOX с NVDXGOOX с FXAIX

Доходность на риск

CHKP vs. GOOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHKP
Ранг доходности на риск CHKP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHKP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP: 55
Ранг коэф-та Мартина
GOOX
Ранг доходности на риск GOOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHKP c GOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHKPGOOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
4.30

-5.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
4.48

-5.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.54

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

6.44

-7.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

20.39

-21.96

CHKP vs. GOOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа GOOX равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и GOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHKP и GOOX

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и GOOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHKPGOOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.31%

-52.46%

-36.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.36%

-38.98%

-12.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.60%

-26.90%

-19.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.58%

-17.09%

-24.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.56%

12.29%

+15.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и GOOX

Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 9.35%, в то время как у T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHKPGOOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

19.15%

-9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.49%

41.59%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.14%

58.39%

-20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

60.53%

-32.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

60.53%

-34.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и GOOX

CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		0.28%0.30%16.78%

Часто задаваемые вопросы

CHKP and GOOX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOX has higher volatility (19.15%) compared to CHKP (9.35%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs GOOX's -52.46%.

GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHKP и GOOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор