Сравнение CHKP с GOOX
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) is a stock, while GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) is Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. Over the past year, CHKP returned -40.90% vs 295.95% for GOOX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -26.46%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 27.57%.
CHKP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -40.90%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.81%
GOOX
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 27.57%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 295.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHKP и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -26.46% | -0.61% | 19.44% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 27.57% | 121.41% | 46.80% |
Correlation
The correlation between CHKP and GOOX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between CHKP and GOOX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. GOOX — Ранг доходности на риск
CHKP
GOOX
Сравнение CHKP c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHKP | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.60 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 7.65 | -8.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 25.83 | -27.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHKP | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 5.17 | -6.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.35 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и GOOX
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -52.46% | -36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.83% | -38.98% | -12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.55% | -15.21% | -26.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -17.04% | -24.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.12% | 11.52% | +14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и GOOX
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 9.61%, в то время как у T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) волатильность равна 17.76%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 17.76% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.44% | 40.63% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 57.72% | -19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 60.49% | -32.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 60.49% | -34.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и GOOX
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.24% | 0.30% | 16.78% |
Часто задаваемые вопросы
CHKP and GOOX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOX has higher volatility (17.76%) compared to CHKP (9.61%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs GOOX's -52.46%.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор