PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с USFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.04%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -23.02%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 6.04% против 2.43% соответственно.

CHIQ

1 день
-1.68%
1 месяц
-11.75%
С начала года
-23.02%
6 месяцев
-23.86%
1 год
-20.71%
3 года*
-0.66%
5 лет*
-12.72%
10 лет*
6.04%

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-23.02%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between CHIQ and USFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с CNYACHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

CHIQ vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
14.67

-15.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
50.13

-51.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

13.31

-12.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

201.33

-201.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

779.76

-781.28

CHIQ vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и USFR

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-1.36%

-65.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.87%

-0.02%

-32.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.87%

-0.06%

-32.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-0.18%

-59.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-0.80%

-66.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.61%

0.00%

-59.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.68%

-0.15%

-30.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.68%

0.01%

+13.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и USFR

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

0.09%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

0.19%

+16.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

0.27%

+22.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.74%

0.40%

+37.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

0.78%

+31.65%

Сравнение комиссий CHIQ и USFR

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и USFR

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности USFR в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.92%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and USFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (6.60%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs USFR's -1.36%.

On 10-year performance, CHIQ leads with 6.04% vs 2.43% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHIQ has performed better with a 6.04% return vs 2.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 1.92% for CHIQ.

CHIQ is categorized as China Equities, while USFR is Government Bonds. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор