PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHIQ с URA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X Uranium ETF (URA).

CHIQ и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHIQ и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-6.89%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции CHIQ уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 7.25% против 16.67% соответственно.

CHIQ

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-18.00%
1 год
-10.38%
3 года*
1.51%
5 лет*
-9.12%
10 лет*
7.25%

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с KURECHIQ с PGJCHIQ с CXSECHIQ с CNYACHIQ с PEJ
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Сравнение комиссий CHIQ и URA

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

URA
Global X Uranium ETF
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

CHIQ vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

2.53

-2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

3.01

-3.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

4.40

-4.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

10.53

-11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.53

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.59

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.05

+0.14

Корреляция

Корреляция между CHIQ и URA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и URA

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности URA в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.59%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и URA

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

CHIQURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-93.54%

+26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-28.43%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-37.90%

-22.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-61.45%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.15%

-44.10%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.39%

-75.40%

+45.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.66%

11.89%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и URA

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.35%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHIQURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

14.44%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

38.51%

-21.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

49.22%

-21.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.79%

42.97%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

37.22%

-4.82%