PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с CNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с CNXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both China Equities funds - CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index while CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.57%/yr vs 6.57%/yr for CNXT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 32.68%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции CHIQ – 6.57% и акции CNXT – 6.57%.

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%

CNXT

1 день
-0.62%
1 месяц
9.11%
С начала года
32.68%
6 месяцев
39.36%
1 год
114.61%
3 года*
26.75%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и CNXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		32.68%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%

Correlation

The correlation between CHIQ and CNXT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г.

0.61

The correlation between CHIQ and CNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIQ и CNXT

Секторы
CHIQ
CNXT

Потребительский циклический сектор

96.1%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.6%

Недвижимость

0.4%

-

Промышленность

0.2%
33.2%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

5.6%

Здравоохранение

-

7.0%

Технологии

-

43.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CHIQ
96.1%
CNXT
1.2%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.2%
CNXT
2.6%

Недвижимость

CHIQ
0.4%
CNXT

-

Промышленность

CHIQ
0.2%
CNXT
33.2%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

CNXT
4.1%

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

CNXT
2.5%

Энергетика

CHIQ

-

CNXT

-

Финансовые услуги

CHIQ

-

CNXT
5.6%

Здравоохранение

CHIQ

-

CNXT
7.0%

Технологии

CHIQ

-

CNXT
43.8%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

CNXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN

Доходность на риск

CHIQ vs. CNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQCNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
3.75

-4.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
4.40

-5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.55

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

9.44

-9.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

28.91

-30.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. CNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа CNXT равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQCNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

3.75

-4.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.11

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.21

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.22

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и CNXT

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, примерно равная максимальной просадке CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и CNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQCNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-68.98%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-12.21%

-13.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-48.60%

+18.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-61.21%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-63.30%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-2.76%

-52.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-42.93%

+12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

3.98%

+8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и CNXT

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.23%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQCNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

10.30%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

19.99%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

30.73%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

35.26%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

31.64%

+0.79%

Сравнение комиссий CHIQ и CNXT

И CHIQ, и CNXT имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и CNXT

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности CNXT в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and CNXT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (10.30%) compared to CHIQ (7.23%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs CNXT's -68.98%.

On 10-year performance, CNXT leads with 6.57% vs 6.57% for CHIQ. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CNXT has performed better with a 6.57% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ and CNXT have the same expense ratio: 0.65% per year.

CHIQ has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.14% for CNXT.

CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и CNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор