PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHI с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHI с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CHI и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHI и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		7.61%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%14.24%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, CHI показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.

CHI

1 день
3.26%
1 месяц
-2.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.79%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.69%
10 лет*
11.94%

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CHI:
CHI с JEPICHI с AVKCHI с CIHEXCHI с CHYCHI с CIGEXCHI с CNSDXCHI с FISCX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий CHI и CTSIX

CHI берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.

CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Доходность на риск

CHI vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHI c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHICTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.07

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

3.65

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

13.94

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHI vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHI на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTSIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHI и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHICTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.13

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между CHI и CTSIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHI и CTSIX

Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		10.28%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHI и CTSIX

Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHICTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-50.83%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-12.38%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-50.60%

+14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-7.48%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-21.12%

+11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.24%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CHI и CTSIX

Текущая волатильность для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) составляет 8.57%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что CHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHICTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

13.35%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

21.82%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

29.67%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

27.87%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

29.76%

-6.67%