PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHI с ANNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHI с ANNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Virtus Convertible Fund (ANNPX).

CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CHI и ANNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHI и ANNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		7.61%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%
ANNPX
Virtus Convertible Fund		2.37%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%

Доходность по периодам

С начала года, CHI показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у ANNPX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции CHI уступали акциям ANNPX по среднегодовой доходности: 11.94% против 12.90% соответственно.

CHI

1 день
3.26%
1 месяц
-2.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.79%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.69%
10 лет*
11.94%

ANNPX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.42%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.23%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Virtus Convertible Fund

Часто сравнивают с CHI:
CHI с JEPICHI с AVKCHI с CIHEXCHI с CHYCHI с CNSDXCHI с CIGEXCHI с FISCX
Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с AVDVANNPX с VWOANNPX с VEAANNPX с SRLN

Сравнение комиссий CHI и ANNPX

CHI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ANNPX в 0.71%.

CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
ANNPX
Virtus Convertible Fund

Доходность на риск

CHI vs. ANNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHI c ANNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIANNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.09

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.77

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

4.11

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

16.22

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHI vs. ANNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHI на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа ANNPX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHI и ANNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIANNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.09

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.96

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между CHI и ANNPX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHI и ANNPX

Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности ANNPX в 11.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		10.28%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%
ANNPX
Virtus Convertible Fund		11.00%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%

Просадки

Сравнение просадок CHI и ANNPX

Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки ANNPX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и ANNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHIANNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-55.61%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-7.15%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-26.85%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-27.36%

-22.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-4.76%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-17.54%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.81%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CHI и ANNPX

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Virtus Convertible Fund (ANNPX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHIANNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

6.71%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

11.41%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

14.28%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

12.81%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

13.47%

+9.62%