Сравнение CHGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CHGX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHGX - это пассивный фонд от Change Finance, который отслеживает доходность Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGX Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF | -0.47% | 12.13% | 15.16% | 23.65% | -21.77% | 22.72% | 24.10% | 33.07% | -5.79% | 4.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 5.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CHGX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
CHGX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHGX и VOO
CHGX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CHGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
CHGX
VOO
Сравнение CHGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.55 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.31 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CHGX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGX и VOO
Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGX Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF | 0.68% | 0.67% | 0.76% | 0.94% | 1.11% | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 0.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CHGX и VOO
Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -33.99% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -11.98% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -24.52% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.55% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -3.72% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.55% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGX и VOO
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.52% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.34% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 9.47% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 18.11% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 16.82% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 17.99% | +1.43% |